期货有没有日内高频套利策略？套利的三种基本策略解读

期货价差套利根据选择的期货合约不同可分为跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。

一个。跨期套利

跨期套利是指在同一市场上同时买入和卖出同一期货产品的不同交割月份的期货合约合约对冲套利，以通过对这些期货合约同时进行套期保值和平仓获利。有利时机。跨期套利与现货市场价格无关，只与期货可能出现的升贴水有关。在实践中，根据近月合约和远月合约在不同合约月份的买卖方向不同合约对冲套利，跨期套利可分为牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。

第二。跨品种套利

跨品种套利是指利用两种或三种不同但相互关联的商品期货合约的价差进行套利，即在某一交割日同时买入或卖出相互关联的商品期货合约，以通过在有利时机同时对冲和平仓这些合约来获利。跨期品种套利可分为两种情况：相关商品之间的套利和原材料与成品之间的套利。

三个。跨市场套利

跨市场套利，又称跨市场套利，是指在一个交易所买入或卖出某一交割月份的商品合约，同时在另一交易所卖出或买入同一交割月份的同一商品合约，以便在有利的时间同时对两个交易所持有的合约进行套期保值。

在期货市场上，许多交易所交易相同或相似的期货商品，如芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所玉米和大豆期货合约、伦敦金属交易所、上海期货交易所和新交所约克商业交易所进行铜和铝等有色金属交易。一般来说，这些品种在各个交易所的价格会有一个稳定的差异。一旦这个稳定的差价偏离，交易者可以买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约。并在这两个市场之间进行套利，以便在两个市场的价差恢复正常时平仓并获利。